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時系列分析で検索した結果：4件

時系列分析

時系列分析 時系列分析は、時間軸に沿って過去の数値や比率を比較分析する方法である。 この分析は次の3つである。 財務数値などの時系列データの特徴を明らかにすること 時系列データの動きをほかの変数を用いて説明すること ①、②の結果を用いて将来を予測すること これらの目的...

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  • 2009/08/17
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ARIMAモデルによる効率的市場仮説の検証

? はじめに Fama[1970]は、「市場が利用可能な全ての情報を正しく反映するとは、過去及び現在の情報を価格が全て正しく反映しているという事であり、将来起こりうる価格の変化は、現在入手する事の出来ない新しい情報によって引き起こされる事になる。新しい情報はランダムに発生する...

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  • 2005/12/22
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Spectrum Analysis

Spectrum Analysis 1 Population Spectrum A random variable Yt, which follows weak stationary process, can be represented as a weighted sum of...

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  • 2006/12/29
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Wald Decomposition Theorem

Wald Decomposition Theorem Any zero mean covariance stationary processxt can be represented in the form of xt = 1X j =0 dj t j + j ; where d...

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  • 2006/12/17
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