ARIMAモデルによる効率的市場仮説の検証

ARIMAモデルによる弱度効率的市場仮説の検証 概要 本稿は、日本円と米国ドルとの一日毎の為替レートの時系列データを用いて、ARIMA過程を推定する事で、弱

為替市場における弱度効率的市場仮説の検証 概要 Fama[1970］は、「市場が利用可能な全ての情報を正しく反映するとは、過去及び現在の情報を価格が 全て正しく反映しているという

レポート 経済学 効率性 時系列 自己回帰 検定

• 550 販売中
• 2006/07/03
• 閲覧(1,660)
• コメント(1)

• 
• ats0307

為替市場における弱度効率的市場仮説の検証

べている．これは、言い換えれば、利用可 能な情報を全て用いたとしても、将来の変動予測をすることが不可能であるというもので、変動はランダム ウォークであると言える．この効率的市場仮説の１つである弱度

レポート 経済学 効率性 時系列 単位根

• 550 販売中
• 2006/07/09
• 閲覧(2,318)

• 
• ats0307