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Fama[1970］は、「市場が利用可能な全ての情報を正しく反映するとは、過去及び現在の情報を価格が全て正しく反映しているという事であり、将来起こりうる価格の変化は、現在入手する事の出来ない新しい情報によって引き起こされる事になる．新しい情報はランダムに発生すると考えられるので、...

1．スペクトル解析の方法スペクトル解析：信号の周波数成分を推定しパワースペクトルを推定すること． (１) 相関関数法自己相関関数を計算し，それをフーリエ変換して，パワースペクトルを推定する方法． (２)FFT法時系列データを直接フーリエ変換してパワース...