ボラティリティ変動モデルによる効率的市場仮説の検証

? はじめに Fama[1970]は、「市場が利用可能な全ての情報を正しく反映するとは、過去及び現在の情報を価格が全て正しく反映しているという事であり、将来起こりうる価格の変化は、現在入手する事の出来ない新しい情報によって引き起こされる事になる。新しい情報はランダムに発生する...

レポート 理工学 効率的市場仮説 金融市場 ボラティリティ 時系列

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• 2006/02/05
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• ats0307