ats0307さんの資料 / タグ / 時系列分析
資料:3件
-
Spectrum Analysis
- Spectrum Analysis 1 Population Spectrum A random variable Yt, which follows weak stationary process, can be represented as a weighted sum of cos(!t) and sin(!t), letting! be a certain frequency. The form of this represantation is Yt = + Z 0 (!)cos(!t)d! + Z ...
550 販売中 2006/12/29- 閲覧(1,553)
-
Wald Decomposition Theorem
- Wald Decomposition Theorem Any zero mean covariance stationary processxt can be represented in the form of xt = 1X j =0 dj t j + j ; where d0 = 1 ; 1X j =0 d 2 j < 1 The termt is white noise and represents the prediction error defined to bet = xt P[xt j xt 1;]...
- 550 販売中 2006/12/17
- 閲覧(2,114) コメント(9)
-
ARIMAモデルによる効率的市場仮説の検証
- ? はじめに Fama[1970]は、「市場が利用可能な全ての情報を正しく反映するとは、過去及び現在の情報を価格が全て正しく反映しているという事であり、将来起こりうる価格の変化は、現在入手する事の出来ない新しい情報によって引き起こされる事になる。新しい情報はランダムに発生...
- 550 販売中 2005/12/22
- 閲覧(2,270)
