資料紹介

[目的]
バブル期におかれた日本の為替レートと日経平均株価の関係の見るため、為替レートと日経平均株価の月次変化の関係調べることにした。二つの数値は日本の経済指数である（為替レートはドル対円であるから逆増でみる）からどちらが上がれば、もう一方も上がる、と考えられる。
[データ]
標本は1986年1月〜1990年12月までの為替レートと日経平均株価の月次変化を使用する 。
[区間推定]
為替レートの95％信頼係数の信頼区間は［140.3032087，148.1984579］
日経平均株価の95％信頼係数の信頼区間は［21267.60756，24704.86711］
[ゼロ仮説検定]
　　　H0ｘ：μｘ＝0，　　　H0ｙ：μｙ＝0
ここで、為替レートの母集団の平均をμｘ，日経平均株価の母集団の平均をμｙで表す。H0ｘとH0ｙのゼロ仮説検証するため、ｔ値を求めると、
ｔ1＝73.1187177　　ｔ2＝26.76280546　　ｔ0..025（59）＝2.000995361　　　　（１）
ここで、ｔ1は為替レートのｔ値、ｔ2は日経平均株価のｔ値、ｔ0..025（59）は自由度59の有意水準5％のｔ値を表す。（1）式からｔ1＞ｔ0.025（59）、ｔ2＞ｔ0.025（59）であるから、帰無仮説H0ｘとH0ｙはともに有意水準5％で棄却されない。
[平均値の差の仮説検定]
H0ｘｙ：μｘ＝μｙ
またH0ｘｙの平均値の差の検定を検証するために、「分散が等しくないと仮定した2標本によるｔ検定 」を行うと、ｔ値は-26.594784、ｔ0.025（118）＝1.98027223であり、
｜ｔ値｜＞ｔ0.025（118）であるから、帰無仮説H0ｘｙは有意水準5％で棄却される。

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

経営統計学　　　レポート１
為替レートと日経平均株価の月次変化の関係
1986年1月～1990年12月
[目的]
バブル期におかれた日本の為替レートと日経平均株価の関係の見るため、為替レートと日経平均株価の月次変化の関係調べることにした。二つの数値は日本の経済指数である（為替レートはドル対円であるから逆増でみる）からどちらが上がれば、もう一方も上がる、と考えられる。
[データ]
標本は1986年1月～1990年12月までの為替レートと日経平均株価の月次変化を使用する 。
まず、為替レートをｘ、日経平均株価をｙとして、散布図を作成する。
表1　基本統計量 　 為替レート 日経平均株価 平均 144.2508333 22986.23733 標準誤差 1.972830458 858.887435 中央値 （メジアン） 143.2 21634.795 最頻値 （モード） 132.55 0 標準偏差 15.28147902 6652.913464 分散 233.523601 44261257.57 尖度 0.737498262 -0.304225013 歪度 0.874423888 0.7943...

コメント0件