為替レートと日経平均株価の月次変化の関係

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    [目的]
    バブル期におかれた日本の為替レートと日経平均株価の関係の見るため、為替レートと日経平均株価の月次変化の関係調べることにした。二つの数値は日本の経済指数である(為替レートはドル対円であるから逆増でみる)からどちらが上がれば、もう一方も上がる、と考えられる。
    [データ]
    標本は1986年1月〜1990年12月までの為替レートと日経平均株価の月次変化を使用する 。
    [区間推定]
    為替レートの95%信頼係数の信頼区間は[140.3032087,148.1984579]
    日経平均株価の95%信頼係数の信頼区間は[21267.60756,24704.86711]
    [ゼロ仮説検定]
       H0x:μx=0,   H0y:μy=0
    ここで、為替レートの母集団の平均をμx,日経平均株価の母集団の平均をμyで表す。H0xとH0yのゼロ仮説検証するため、t値を求めると、
    t1=73.1187177  t2=26.76280546  t0..025(59)=2.000995361    (1)
    ここで、t1は為替レートのt値、t2は日経平均株価のt値、t0..025(59)は自由度59の有意水準5%のt値を表す。(1)式からt1>t0.025(59)、t2>t0.025(59)であるから、帰無仮説H0xとH0yはともに有意水準5%で棄却されない。
    [平均値の差の仮説検定]
    H0xy:μx=μy
    またH0xyの平均値の差の検定を検証するために、「分散が等しくないと仮定した2標本によるt検定 」を行うと、t値は-26.594784、t0.025(118)=1.98027223であり、
    |t値|>t0.025(118)であるから、帰無仮説H0xyは有意水準5%で棄却される。

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    経営統計学   レポート1
    為替レートと日経平均株価の月次変化の関係
    1986年1月~1990年12月
    [目的]
    バブル期におかれた日本の為替レートと日経平均株価の関係の見るため、為替レートと日経平均株価の月次変化の関係調べることにした。二つの数値は日本の経済指数である(為替レートはドル対円であるから逆増でみる)からどちらが上がれば、もう一方も上がる、と考えられる。
    [データ]
    標本は1986年1月~1990年12月までの為替レートと日経平均株価の月次変化を使用する 。
    まず、為替レートをx、日経平均株価をyとして、散布図を作成する。
    表1 基本統計量   為替レート 日経平均株価 平均 144.2508333 22986.23733 標準誤差 1.972830458 858.887435 中央値 (メジアン) 143.2 21634.795 最頻値 (モード) 132.55 0 標準偏差 15.28147902 6652.913464 分散 233.523601 44261257.57 尖度 0.737498262 -0.304225013 歪度 0.874423888 0.7943..

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