ats0307さんの資料 / タグ / 経済学
資料:13件
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Wald Decomposition Theorem
- Wald Decomposition Theorem Any zero mean covariance stationary processxt can be represented in the form of xt = 1X j =0 dj t j + j ; where d0 = 1 ; 1X j =0 d 2 j < 1 The termt is white noise and represents the prediction error defined to bet = xt P[xt j xt 1;]...
550 販売中 2006/12/17- 閲覧(2,133) コメント(9)
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Contract Theory
- Contract Theory 1 Adverse Selection Let us set up the problem as follows. The set of supplier’s type;Q = fq0;q1g, where 0< q0 < q1. Here supplier of typeq0 is superior, and supplier of typeq1 is inferior. And assume that the true type of supplier is only know...
- 550 販売中 2006/12/08
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Asymptotic Noramlity of Maximum Likelihood Estimator and the distribution of Lagrange Multiplier
- Asymptotic Noramlity of Maximum Likelihood Estimator and the distribution of Lagrange Multiplier and Likelihood Ratio test statistic This article gives the proof of the asymptotic normality of maximum likelihood estimator and the distribution of LM and LR stat...
- 550 販売中 2006/11/20
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統計ソフトRによるVAR入門
- 統計ソフトR によるVAR 入門 1 はじめに 統計ソフト R を用いて VAR(Vector Auto-regression)モデルを推定するためには、二種類の方法があ る．一つは、tseries パッケージを用いて、その中に入っている arima コマンド又は、ar コマンドを用 いる方法である．もう一つは、新しい ...
- 550 販売中 2006/11/19
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Econometrics Theory
- Econometrics Theory 1 Linear Regression Model 1.1 Basics and estimation Let us conside a simple linear regression model below. yt= b1+ b2xt+ ut; for t= 1;;n This function is mapping fromxt toyt, that is,xt ! yt. Here we call each variables,yt as explained vari...
- 550 販売中 2006/11/19
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外国為替市場における弱度効率的市場仮説の検証
- 本稿では、外国為替市場における弱度効率的市場仮説の成立を検証する．弱度効率的市場仮説は、過去の変動から将来の変動を予測する事の可能性を否定するもので、将来の変動は現時点では観測不可能である要因によって決定されると主張する．本稿では、日米円ドル為替レートの過去の...
- 660 販売中 2006/08/05
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為替市場における弱度効率的市場仮説の検証
- Fama[1970］は、「市場が利用可能な全ての情報を正しく反映するとは、過去及び現在の情報を価格が全て正しく反映しているという事であり、将来起こりうる価格の変化は、現在入手する事の出来ない新しい情報によって引き起こされる事になる．新しい情報はランダムに発生すると考えら...
- 550 販売中 2006/07/09
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Empirical Study of Weak form Efficient Market Hypothesis
- 1 Introduction Fama[1970］ says a market in which prices always ”fully reflect” available information is called ”efficient”, that is, successive price changes (or more usually, successive one-period returns) are independent. In other words, if the flow ...
- 550 販売中 2006/07/07
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為替市場における弱度効率的市場仮説の検証2
- Fama[1970］は、「市場が利用可能な全ての情報を正しく反映するとは、過去及び現在の情報を価格が全て正しく反映しているという事であり、将来起こりうる価格の変化は、現在入手する事の出来ない新しい情報によって引き起こされる事になる．新しい情報はランダムに発生すると考えら...
- 550 販売中 2006/07/03
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為替市場における弱度効率的市場仮説の検証
- Fama[1970］は、「市場が利用可能な全ての情報を正しく反映するとは、過去及び現在の情報を価格が全て正しく反映しているという事であり、将来起こりうる価格の変化は、現在入手する事の出来ない新しい情報によって引き起こされる事になる．新しい情報はランダムに発生すると考えら...
- 550 販売中 2006/07/03
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