統計ソフトRによるVAR入門

会員540円 | 非会員648円
ダウンロード カートに入れる
ページ数7
閲覧数2,700
ダウンロード数36
履歴確認

    ファイル内検索

    タグ

    レポート経済学RVAR統計

    代表キーワード

    経済学統計ソフト

    資料紹介

    統計ソフトR によるVAR 入門
    1 はじめに
    統計ソフト R を用いて VAR(Vector Auto-regression)モデルを推定するためには、二種類の方法があ
    る.一つは、tseries パッケージを用いて、その中に入っている arima コマンド又は、ar コマンドを用
    いる方法である.もう一つは、新しい VAR 専用のパッケージである vars パッケージを用いる方法であ
    る.ここでは、後者を用いて、VAR モデルの推定を進めていく. vars は元々R に搭載されていないため、
    使用するためには、自分でインストールしなければならない. tseries パッケージをインストールした
    時と同様に、CRAN のミラーサイトから vars をダウンロードして、R Console上で、>library(vars)
    と入力すれば、vars を使う事が出来る.
    vars の作動環境は、2.0.0以降であれば良いのだが、この環境を満たしても、vars がうまく作動しな
    い場合や、インストール出来ない場合がある.このような場合には、まず最新の 2.3.1以上のバージョン
    を再インストールする.再インストールは、「R wiki」のホームページからダウンロードして行えば良
    い.新しくインストールした場合には、おそらく Consoleが文字化けしていると思うので、次のように
    して正しく日本語表示されるように設定する.
    R を立ち上げ、「編集」→「GUI プリファレンス」を選択し、Font を Courier Newから MS Gothic
    に変更して、「保存」と「反映」とする.
    これで、正しく日本語表示される.次に、vars パッケージのインストールであるが、R のウィンドウ
    から「パッケージ」→「パッケージのインストール」と選択して、ダウンロードサイトを選択したら、イ
    ンストールするパッケージを選択する画面が表示されるので、その中から vars を選んでインストール
    すれば良い.
    2 VAR(p) の推定
    2.1 使用するデータ
    推定を簡単に進めるために、vars に付属のデータセットを用いる.このデータセットは、カナダのマ
    クロ経済データで、1980 年の第 1 四半期から、2000 年の第 4 四半期までの期間における次のデータ (各
    1
    84 個)を含む.
    Canadian unemployment rate in %: CUR
    Canadian manufacturing real wage: CMRW
    Canadian consumer price index: CCPI
    Canadian nominal GDP: CGDP
    Canadian civil employment in 1000 persons: CCE
    そして、次の四つの指標を計算して、これを Canadaとして、使用する事が出来る. 以下、この Canada
    を用いて推定を進めていく.
    prod = 100
    log
    CGDP
    CCPI
    logCCE
    e = 100 logCCE
    U = CUR
    rw = 100 logCMRW
    コンソールで、Canadaと入力すれば、Canadaの中味が全て表示されるはずだが、出来ないケースがあ
    る.そこで、この Canadaを異なる方法で読み込む.この Canadaは次のサイトで公開されている.
    http://www.jmulti.org/data
    atse.html
    ここには、Canada以外にも様々なデータが公開されているが、その中

    資料の原本内容( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    統計ソフトR によるVAR 入門
    1 はじめに
    統計ソフト R を用いて VAR(Vector Auto-regression)モデルを推定するためには、二種類の方法があ
    る.一つは、tseries パッケージを用いて、その中に入っている arima コマンド又は、ar コマンドを用
    いる方法である.もう一つは、新しい VAR 専用のパッケージである vars パッケージを用いる方法であ
    る.ここでは、後者を用いて、VAR モデルの推定を進めていく. vars は元々R に搭載されていないため、
    使用するためには、自分でインストールしなければならない. tseries パッケージをインストールした
    時と同様に、CRAN のミラーサイトから vars をダウンロードして、R Console上で、>library(vars)
    と入力すれば、vars を使う事が出来る.
    vars の作動環境は、2.0.0以降であれば良いのだが、この環境を満たしても、vars がうまく作動しな
    い場合や、インストール出来ない場合がある.このような場合には、まず最新の 2.3.1以上のバージョン
    を再インストー..

    コメント9件

    mas400h 購入
    ムズイ
    2006/11/21 0:42 (10年前)

    kodai0627 購入
    yg
    2006/11/28 1:22 (10年前)

    naotan 購入
    参考になりました
    2006/11/28 9:55 (10年前)

    8oto8 購入
    ありがとうございます!
    2006/12/10 13:08 (10年前)

    blacksarena 購入
    参考にします。
    2006/12/10 18:00 (10年前)

    leehikaru 購入
    ありがとうございます!
    2006/12/17 4:31 (10年前)

    kanotch 購入
    参考になりました
    2006/12/29 15:30 (10年前)

    cticdire 購入
    b
    2007/01/08 22:03 (9年11ヶ月前)

    mickey0802 購入
    参考になりました。
    2007/01/19 0:41 (9年10ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。